ゼロからの週末プログラマー

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ACCESSのVBAで騰落レシオを使って相場の底を判断できるか確認

   

前回までで、騰落レシオ(もどき)をレコードに保存できるようになりました。

時間があるときに過去3年分を再計算しました。

これを使って、相場全体の底を判断できるか試して見ました。

騰落テーブルを検索する

まず、騰落レシオを計算して保存しておいたレコードを検索するプログラムを作成。

Function SearchUDRatioRecord(YMD As Date, FLD As String)
'T_騰落を検索して、指定したフィールドの値を返す

    Dim DB As DAO.Database
    Dim RS As DAO.Recordset
    
    Set DB = CurrentDb
    Set RS = DB.OpenRecordset("T_騰落", dbOpenTable)
    
    RS.Index = "PrimaryKey"
    RS.Seek "=", YMD
    If RS.NoMatch Then
        SearchUDRatioRecord = 0
        Exit Function
    End If
    
    SearchUDRatioRecord = RS(FLD)

End Function

騰落レシオの基準値

一般的に25日騰落レシオの場合、80以下が売られすぎの目安と言われています。

5日騰落レシオの場合はあまり使われてないらしく、色々と検索してみましたが基準値は分かりませんでした。

ただ、25日よりも値の変動が激しくなります。

この2つの騰落レシオに独自に基準値を設定してみました。

  • 25日が95以下かつ5日が55以下
  • 25日が80以下かつ5日が60以下
  • 25日が75以下かつ5日が75以下
  • 25日が70以下
  •  5日が45以下

これを基準にして作成したプログラムがこれ。
過去3年分を対象にしてみました。

Sub CheckUDRatioDate()
'全体の騰落レシオ
' 全25日が95以下&全5日が55以下
' 全25日が80以下&全5日が60以下
' 全25日が75以下&全5日が75以下
' 全25日が70以下
' 全 5日が45以下
'年月日を表示する

    Dim UDR25 As Currency
    Dim UDR05 As Currency
    Dim YMD As Date

    YMD = #1/1/2012#
    Do Until YMD = #12/31/2014#
        UDR25 = SearchUDRatioRecord(YMD, "ALL25")
        UDR05 = SearchUDRatioRecord(YMD, "ALL05")
        If UDR25 > 0 And UDR05 > 0 Then
            If (UDR25 <= 95 And UDR05 <= 55) Or (UDR25 <= 80 And UDR05 <= 60) Or (UDR25 <= 75 And UDR05 <= 75) Or UDR25 <= 70 Or UDR05 <= 45 Then
                Debug.Print YMD
            End If
        End If
        YMD = DateSerial(Year(YMD), Month(YMD), Day(YMD) + 1)
        DoEvents
    Loop
    
End Sub

出力結果がこちら。
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2014/10/17
2014/12/16

トピックスのチャートと比較すると、なんとなく底をとらえているような気がします。

しかし、日付が連続している場合が多いので、別の指標と組み合わせないと騰落レシオ単体では使えないことが分かります。

 - ACCESSデータベース, ブログ

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